Стратегия Герчика на практике: как ученик торгует от уровней

Что такое стратегия Герчика — коротко

Стратегия Герчика — это торговля от ценовых уровней. Трейдер находит уровень, где раньше шла борьба покупателей и продавцов, и входит по одной из трёх моделей: пробой, ложный пробой или отбой. Стоп ставится за уровнем с учётом волатильности (ATR), а риск на сделку считается заранее.

Александр — ученик А. М. Герчика, выпускник его годовой программы. Это авторский сайт «Саня Про Трейдинг», он не является официальным ресурсом Александра Герчика или его компании.

Из чего состоит подход

Уровни

Уровень — цена, от которой рынок уже реагировал. Сильнее те, от которых было несколько реакций, зеркальные уровни (бывшее сопротивление стало поддержкой) и уровни, у которых уже были ложные пробои. Уровень строится по реакции цены, а не по индикатору.

Три модели входа: пробой, ложный пробой, отбой

Пробой — цена закрепляется за уровнем, вход по направлению выхода. Ложный пробой — цена выходит за уровень и возвращается, вход против направления выхода. Отбой — цена подходит к уровню и разворачивается от него. У каждой модели свои условия: без них вход не делается.

ТВХ, стоп и люфт

ТВХ — точка входа: конкретная цена у уровня, от которой открывается сделка. Люфт — небольшой зазор между уровнем и ценой входа, чтобы ордер гарантированно исполнился. Стоп выносится за уровень. Все три цены известны до входа.

ATR и запас хода

ATR показывает, сколько инструмент в среднем проходит за день. Если цена уже прошла большую часть дневного ATR, запас хода мал и входить в сторону движения поздно. От ATR же считается стоп — чтобы он стоял за рыночным шумом.

Правило трёх патронов

Это уже моё правило поверх уровней. Три сделки на день, после этого торговля останавливается. Патронов всего три, поэтому тратишь их только на самые сильные картинки.

Риск и статистика

Риск на сделку фиксирован и считается до входа. Результат оценивается по статистике: математическое ожидание, фактический R и MFE — сколько цена максимально проходила в твою сторону, пока сделка была открыта.

Почему после курса у многих не получается

Причин три. Нет понимания, что именно ты делаешь не так. Не получается точно определить свою точку входа. И нет чек-листа, по которому сделка проверяется до входа.

В дневниках учеников это выглядит так:

• Закрыл руками или перевёл в безубыток раньше, чем положено по системе.
• Не перезашёл там, где надо было.
• Вошёл далеко от уровня, «в уходящий поезд».
• Не дождался закрытия часа.
• Поставил стоп не по расчёту: слишком короткий или больше стандартного.

Эти ошибки видно только в статистике. Поэтому у выпускников курсов я первым делом смотрю дневник сделок: MFE, фактический R и где стоял стоп.

Что я добавляю сверху: чек-лист и дневник

Основа — уровни по Герчику. Поверх неё — чек-лист из 10 пунктов, который проходит каждая сделка до входа. Не прошёл — сидишь. И дневник, где у каждой сделки записаны модель входа, риск, R и MFE. Решение о входе принимает чек-лист, а не настроение.

Вопросы про стратегию Герчика

Как устроена система целиком